답변함
LV.2 Economics 2번째 강의 김형진 강사님께 문의드립니다.
강의 47분 ~ 48분쯤 hedged interest rate 설명해주실때
(1+Ry) - F/S(1+Rx) = 0 일 때 No arbitrage 조건이라고 설명해주셨는데요,
profit 이 발생하는 조건과 loss 가 발생하는 조건을 설명해주실 때는 1을 기준으로,
(1+Ry) - F/S(1+Rx) > 1 일때 profit, (1+Ry) - F/S(1+Rx) < 1 일때 loss 로 설명을 해주셨습니다.
이때 1을 기준으로 보는게 아니라 0을 기준으로 봐야하는거 아닌가요?
(1+Ry) - F/S(1+Rx) > 0 일때 profit, (1+Ry) - F/S(1+Rx) < 0 일때 loss 가 발생하는 게 맞다고 생각하는데, 답변 부탁드리겠습니다~!
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요
1를 기준으로 설명했다면 제가 실수한 것이고요. 0을 기준으로 판단하는게 맞습니다.
감사합니다.
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