답변함 재무위험관리사 최종핵심정리문제집 560페이지 실전모의고사 1회 97번문제 etc080018 2021년 08월 01일 11:44 공유 부동산 담보가치 변동은 19.8억원으로 신용위험노출액은 0으로 보입니다. 답이 잘못된것 같아요 감정가 120억원 * 표준편차 10% * 신뢰수준 1.65 = 19.8 120-19.8= 100.2 대출금액 이상으로 담보가 존재 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 공식 댓글 고객센터 상담관리자 2021년 08월 02일 01:42 관리자 금투협 기본교재 250페이지의 예에서 95% 신뢰수준을 VaR 계산할 때 사용하는 One-tail(=1.65)이 아니라 two-tail(=1.96)을 사용하하고 있어 동일한 방법으로 계산한 겁니다. 질문하신 의도가 이해되고 또 그헐게 계산할 수 있는데 교재의 방법대로 하는 게 좋겠습니다. 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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금투협 기본교재 250페이지의 예에서 95% 신뢰수준을 VaR 계산할 때 사용하는 One-tail(=1.65)이 아니라 two-tail(=1.96)을 사용하하고 있어 동일한 방법으로 계산한 겁니다. 질문하신 의도가 이해되고 또 그헐게 계산할 수 있는데 교재의 방법대로 하는 게 좋겠습니다.
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