답변함 재무위험관리사 최종핵심정리문제집 465페이지 시장리스크관리 56번문제 etc080018 2021년 08월 08일 02:18 공유 보기4번 해설 현물과 파생상품의 포지션 상관관계 1 이니고 -1이 아닌지요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 공식 댓글 고객센터 상담관리자 2021년 08월 10일 04:02 관리자 (답변)헤지를 하기 위해서는 현물 가치의 변화와 파생상품 가치의 변화는 같은 방향으로 움직이는 관계이어야 하고(높은 상관관계) 헤지를 위해 택해야 하는 현물과 파생 포지션은 서로 반대 포지션이어야 합니다. 해설에서 현물 포지션가치의 변화와 파생포지션 가치의 변화가 -1일때 헤지효과가 가장 높다고 하는 게 맞습니다. 제가 해석하기 조금 애매한데 질문하신 의문점이 이해되고 생각하고 계신 내용이 맞습니다. 감사합니다. 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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(답변)헤지를 하기 위해서는 현물 가치의 변화와 파생상품 가치의 변화는 같은 방향으로 움직이는 관계이어야 하고(높은 상관관계) 헤지를 위해 택해야 하는 현물과 파생 포지션은 서로 반대 포지션이어야 합니다. 해설에서 현물 포지션가치의 변화와 파생포지션 가치의 변화가 -1일때 헤지효과가 가장 높다고 하는 게 맞습니다. 제가 해석하기 조금 애매한데 질문하신 의문점이 이해되고 생각하고 계신 내용이 맞습니다.
감사합니다.
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