답변함
재무위험관리사 금투협 기본서 4권 183p 50번
재무위험관리사 금투협 기본서 4권 183p 50번
김종곤 강사님께 질문 드립니다.
위 문제의 답은 10.7% 로 나와있는데, 풀이 과정을 알려주시면 감사드리겠습니다.
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(답변)RAROC=(연간 이익/연간 VaR)입니다. 분모의 연간 VaR는 달리 지정하지 않으면 99% 신뢰수준에서 계산합니다. 금투협 교재 162페이지 참고바랍니다.
감사합니다.
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