답변함
cfa lv2 fixed income one sided duration 문의
김종곤강사님께 여쭤봐주시면 감사하겠습니다
one sided duration관련 문제를 커리큘럼북에서 풀다가 의문이 가는점이 있어 질문드립니다.
커리큘럼북 상 192쪽 30번 문제에서
straight bond의 경우 upside 와 downside 듀레이션이 같다는 것이 답인데,
convexity가 positive 이면 downside 가 upside듀레이션보다 큰것이 맞는것 같아 의문이 들어 질의드립니다
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
음 혹시 아직 답변 안왔을까요
안녕하세요?
Positive convexity를 가지는 Option-free bond의 경우 One-sided Down duration이 Upside보다 큽니다. 문제가 좋지 않군요.
감사합니다
김종곤
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