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FRM PART1 linear regression 관련 질문

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myb9801
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강의제목: frm part1(book2)  / 강사명: 유00

frm linear regression에서는 predictor varaible에 대해 수학변수라는 가정을 하지 않는건가요??

그렇다면 등장하는 predictor variables는 확률변수라고 간주하면 되는건가요??

 

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요 이패스코리아입니다

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

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    국제금융

    안녕하세요 이패스코리아입니다.

    문의주신 강사님 답변입니다.

     

    질문에 감사드립니다.

    predictor variable이란 독립변수를 의미하는 것이지요?
    수학변수? 아마 확률변수가 아닌 수학에서 정의하는 변수를 의미하는 것으로 이해하겠습니다.

    결국 질문은 독립변수가 변수냐 확률변수냐에 대한 질문으로 이해하겠습니다. 일반 통계학 책에서는 독립변수는 변수인 경우를 다룹니다. 그러나 finance에서 그렇게 하면 회귀분석이 별 쓸모가 없습니다.


    그래서, 어느 학자가 독립변수가 확률변수인 경우에도 된다는 정리를 증명했습니다. 따라서 독립변수를 확률변수로 간주해도 됩니다.

     
    다만, 다른 가정들이 조금씩 바뀌어야 하는데, 그에 대해서는 일반적으로 다루지 않습니다.

    이상입니다.

     

     

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