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CFA lv2 Derivatives 김종곤 강사님께 질문드립니다

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kenzick

강사님의 깊이 있는 강의에 늘 감사드립니다.

lv2 Derivatives 테스트뱅크 문제 11번 해답이 틀린 것인가요?

Grand Manufacturing 포지션을 Long HKD Bond, Short EUR Bond로 보고 문제를 풀면

HKD의 현금흐름이 더 커서 양의 값이 나오는데 해답은 음의 값으로 계산을 해서요.

답변 미리 감사드립니다.

 

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요 이패스코리아입니다

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

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    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    Long HKD Bond, Short EUR Bond Position은 맞습니다 각 Position의 현금흐름을 현가로 바꾼다음 해당 Swap의 Valuation 통화가 EUR이니까 Long HKD Bond Position 가치는(1 EUR/9.96 HKD) 환율을 이용하여 EUR화 기준으로 바꾸어주어야 합니다.

     

    감사합니다.

    김종곤

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