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LV3 derivatives - 김종곤 강사님

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8316202

강사님 안녕하세요.

수웨이져 모듈퀴즈 16.2 -2번 질문드립니다.

헷지드 포지션의 만기 이익이 St(0.9034)- F0가 아닌 Ft(0.9054)- F0로 계산이 되어 있는데, 그 이유가 궁금하여 질문드립니다!

항상 수업 잘 듣고 있습니다. 이해할 수 있게 설명 부탁드릴꼐요. 감사합니다!

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요 이패스코리아입니다

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

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    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    30일 후 시점이 Futures의 만기가 아닙니다. Futures의 만기 시전에서 Futures Price는 Spot Price와 같아야 하는데 같지가 않습니다. 투자자는 futures로 F/X risk를 헤지하고 난 후 Futures의 만기 이전(= Futures 매수후 30일 경과 시점)에 Hedge Horizon이 끝나는 경우에 해당하는 문제입니다. 해답의 풀이가 맞습니다.

    감사합니다.

    김종곤

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