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Lv2 portfolio management 홍지웅강사님

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phscook
안녕하세요. 항상 강사님의 수업 잘 듣고 있습니다! CFA Lv2 Portfolio management 슈웨이져노트 p43에있는 Example문제에서 질문드립니다. p 43. 5% daily VaR 구할때 마지막에 (-1)을 곱하는 이유는 무엇인지요. p45.의 Module Quiz 3번에서는 (-1)을 곱하지 않고 구했는데.. 차이점이 무엇인지요. 답변부탁드립니다.
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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    문의하신 강사님 답변입니다. 

    안녕하세요,

    VaR의 경우 Down SIde 쪽의 Risk를 측정하기 위함이여서 -를 곱해서 산출합니다.
    Quiz 3번의 경우도 현재 P/F가 6.4M인데 53,4000의 손실을 볼 수 있다는 의미 입니다 (결국 마이너스)

    감사합니다.
    홍지웅 배상

     

     

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