답변함
CAIA LEVEL 2 Sample exam 질문드립니다. (Institutional Asset Owners and Investment Policies 과목)
강사님 성함은 잘 모르겠네요.
Institutional Asset Owners and Investment Policies 과목입니다.
Firm XYZ's defined benefit pension plan has a projected benefit obligation (PBO) of $100 million and current assets of $100 million. The duration of the pension's liabilities is 10.0 years, while the fund's assets are entirely comprised of a 5.0-year, zero-coupon riskless bond. Assume that all interest rates of all maturities and credit-worthiness immediately rise by 1.0%. Which of the following situations best describes the plan's funded status after the interest rate changes?
답이 5% overfunded인데 이 부분에 대해서 설명을 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스 코리아입니다.
교재 페이지 수 또는 사진 첨부해서 올려주셔야 강사님이 확인 가능할 것 같습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스 코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
교재 페이지를 알려주시면 감사하겠습니다. Sample Exam으로는 교재에 나와 있지 않습니다.
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