답변함
레벨3 Fixed income 홍지웅강사님 테뱅 102번. 혹시 문제가 잘못된건가요....;
102번 문제 A. 아무리 답을 봐도 이해가 안되네요;
해답에서 지문에 없는 숫자(2.2 2.49 2.95)가 어디서 나온건지 , 리턴을 구하는 식이 왜 저렇게 되는건지 아무리 봐도 모르겠어요.
C 번문제-
단기채면 왜 6 month bill 을 사지 않고 5 year note 를 사야하는 건가요?
80번 문제
보기 B가 왜 답이 아닌가요? both HY and IG bond are quoted as spreads over benchmark gov. bond. 가 왜 틀린건지 잘 모르겠습니다.;;;
0
댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요,
1. 1년뒤에는 2년물이 1년물 된다는 것 + Coupon이 다른데 다들 가격이 100이라는 것이 Key 입니다
2년물 예시: -1 x Duration x (1년물에 해당하는 Yield가 50bp 상승한 1.7+50 bp = 2.2 - 원래 2년물에 해당하는 Yield 1.99) + 2년물 가지고 있으면 나오는 Coupon 1.99 = 1.785%
2. 투자기간이 1년을 초과 상정합니다 (ex: 내년에 이자율 변동성이 높아질 것으로 예상되어 대비하고자 함 = 투자기간 최소 1년)
3. HHY bonds 는 보통 quoted as a price, IG는 spread
홍지웅 배상
댓글을 남기려면 로그인하세요.