답변함
CFA Lv3 채권 테스트뱅크 102번 문의드립니다
안녕하세요 강사님
채권 테스트뱅크 #102번의 #A번 계산식에서
괄호안의 숫자는 어떻게 나오는지요?
50빕 상승으로 50bp을 넣어서 계산해야하는게 아닌지 여쭤봅니다
2yr. -1 x 0.976 x (2.20-1.99) + 1.99 = 1.785%
3yr. -1 x 1.9302 x (2.49-2.45) + 2.45 = 2.3738%
4yr. -1 x 2.7000 x (2.95-2.78) + 2.78 = 2.321%
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요,
1년뒤에는 2년물이 1년물 된다는 것 + Coupon이 다른데 다들 가격이 100이라는 것이 Key 입니다
2년물 예시: -1 x Duration x (1년물에 해당하는 Yield가 50bp 상승한 1.7+50 bp = 2.2 - 원래 2년물에 해당하는 Yield 1.99) + 2년물 가지고 있으면 나오는 Coupon 1.99 = 1.785%
홍지웅 배상
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