답변함
Lv2 파생관련 질문
테뱅 11번 질문입니다
유로를주고 홍콩달러를 받는 스왑인데
왜 부호가 마이너스일까요 홍콩달러의 유로 변환가치가 더큰데....
18번문제입니다
아메리칸풋옵션 이면 첫번째기간에서 행사가 안되므로 기존의 유러피안값을반영하지않고
0*0.46+9.6*0.54 만 해야하지않나요?
그리고 언제부터 행사가능한 조건이없어서 계약시작때도 2만큼의 가치가있어서 7.03이라고 생각했었거든요
두문제 답지도 잘이해가안가서 ㅜ 답변 부탁드립니다
댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
Q11. 해답 오류입니다. (+) 부호가 맞습니다.
Q.18. Binomial Tree Model로 American Put Option 가격 구할 때 행사가능 기간은 현재부터 만기까지 언제든지 가능합니다. 따라서 각 Nodel에서 계산되는 Put Option Value는 Put Option을 행사했을 때 실현가능한 내재가치보다 작을 수 없습니다(Put rule). 답은 B가 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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