답변함
레벨3 Derivatives 김종곤강사님 질문
협회에서 뽑은 2021 mock exam 모닝 세션 Derivatives 문제입니다.
Statement 3 " Hedge the currency exposure to China by using the CNY/USD protective put exchange rate option strategy to protect against USD depreciation."
이 문장이 맞다고 나오는데, 왜 맞는지 이해가 안됩니다.
아래 캡쳐본이 지문인데요, US base의 투자자가 China에 투자하고 있다는 내용인데요,
중국에 투자한 입장이라면 CNY가 강세, USD가 약세, 즉 환율이 올라야 좋은 입장이니까 반대 포지션으로 헷지를 하는건데 왜 USD 약세에 대한 헷지 포지션을 취하는지 모르겠습니다.
중국 투자한 입장이면 환율 표시를 USD/CNY로 해야하는데 문제에서는 반대로 표시를 해놔서 반대로 이해를 해야하는건가요? 그래도 이해가 안됩니다....
0
댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
문제의 환율표기가 모두 반대로 되어있습니다. 문제 오류입니다.
감사합니다.
김종곤
댓글을 남기려면 로그인하세요.