답변함
level 2 quant 질문입니다.
안녕하세요 강사님,
Multicolinearity가 있으면 consistent 한데 계수가 unreliable하다는 것이 잘 이해가 되지 않습니다.
consistent하면 추정값이 모수에 가깝다는 말 아닌가요? 그래서 Heteroskedasticity나 시리얼 correlation 시에는
consistent 하고 계수가 괜찮다 라고 되어있는데, Multicolinear하면 consistent한데 계수는 틀리다는 것이 잘 이해가 안갑니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
질문에 감사드립니다.
consistent하다 하여 추정계수가 모수와 유사한 것이 아니라, consistent하면 "표본의 크기가 아주 크면 추정계수가 모수와 유사하다"라는 뜻입니다. 표본의 크기가 아주 크지 않으면 모수와 큰 차이가 있을 수 있습니다. multicollinearity가 존재하면, 표본의 크기가 아주 크지 않을 때 모수와 더욱 더 큰 차이가 있을 수 있습니다.
이상입니다.
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