답변함
레벨3 파생 cash equitization 질문입니다.
안녕하세요.
현재 2020년 슈웨이져 pdf만 확인이 가능한 상황이라서
정확한 페이지를 말씀못드리는 점 양해 부탁드립니다.
MODULE 16.5 USES OF DERIVATIVES IN PORTFOLIO MANAGEMENT의
'Cash Equitization' 예제 관련 질문입니다.
FTSE100 인덱스가 6% 상승하는 시나리오에서의 손익을 구하는 문제인데,
현재 펀드에서 보유중인 equity portfolio의 손익을 구할 때
300 * 1.06 - 300 = 18이라고 되어있습니다.
그런데, equity porfolio의 (FTSE100에 대한)베타가 1.2이라고 기재되어 있으므로
300 *[1+(0.06*1.2)]-300 = 21.6으로 손익이 계산되어야 하는것이 아닌지 질문 드립니다.
감사합니다!
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
2020 교재는 잘못된 내용이 많아 Swecher 교재가 재발간 된 적이 있습니다. 설명하신 내용대로라면 계산하신 방식이 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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