답변함
cfa lv2 fixed income 김종곤 강사님께 질문드립니다
커리큘럼북 582쪽 질문이 있습니다.
8번문제의 경우 솔루션을 보면 interst rate tree를 직접 만들었던데 문제에 주어진 exibit2에는 스팟금리 포워드금리정도가 주어져있고다른 정보는 없는데 어떻게 모든 node의 금리를 구할 수 있나요? 특히 년도의 node가 짝수인 경우에는 포워드금리에 e의 +-2시그마로도못구하는데 모든 금리를 직접 구하는게 가능한가요? 18번문제에도 같은 유형의 문제가 나와서 질문드립니다.. 앞챕터를 봐도 trial and error 방식을 사용하는거같던데 아무렇지않게 문제에 나와있어서 질문드립니다 ㅜ
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
주어진 문제의 정보로 해설과 같은 IR Tree를 그릴 수 없습니다. 해설의 Tree는 본문 예제 내용에 나온 Tree 를 이용한 것입니다.
감사합니다.
김종곤
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