답변함
Level1 Derivatives Test bank 문제 질문
박정준 강사님께 derivatives test bank p.222 25번 문제 질문 드립니다.
보기 C에서 lending at 90-day LIBOR면 floating을 수취하는 것이고,
FRA buying (long position)은 pay fixed, receive floating으로 알고 있습니다.
그렇다면 둘 다 floating 수취이므로 arbitrage가 아닐 것 같은데.. 제가 뭘 잘못 알고 있는 건지 설명 주시면 감사하겠습니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요? 박정준입니다.
30일 후에 60일짜리 금리가 불균형이 존재한다면,
현물시장에서는 Lending을 해주고, FRA에서 Borrow하는 Long Position을 취하면 차익거래가 가능할 수 있습니다.
감사합니다.
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