답변함

Lv.2 Fixed Income 질문드립니다.

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nm1206

test bank2 366쪽 125번 문제와 관련하여 질문 드립니다. 

Statement1이 틀린 이유를 잘 모르겠습니다.

putable bond의 그래프가 sb보다 항상 위쪽에 있어서 convexity 역시 항상 더 크다고 생각하는데

혹시 제가 틀리게 생각하고 있는 부분이 있으면 말씀해주시면 감사하겠습니다. 

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

    감사합니다.

     

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    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    Putable Bond의 가격곡선은 Straight Bond의 가격곡선에 비해 더 Flat하고 이런 모양은 금리가 높아질 수록 더 flat해 집니다. 기울기의 변화(convexity)가 작다는 뜻입니다.

    감사합니다.

    김종곤

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