답변함
CFA LV2 김종곤 선생님 파생 질문드립니다.
A receiver swap 질문드립니다.
Receiver swap이 receive fixed and pay float 라서 금리가 오를 때는 payoff가 마이너스이고, 금리가 떨어질 떄는 payoff가 (+)입니다,
그럼, Receiver swap = a series of short FRAs 이고
Short FRA = Long interest put option+ Short interest call option 이므로, A series of Short FRA는 long receiver swaption + short payer swaption으로 이해하면 되는건지요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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