투자자산운용사

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  국내금융무역

  2025년 04월 01일 00:20

  이패스코리아입니다.!

  정성기교수님께 내용 전달하였으며

  답변 오는 즉시 안내드리겠습니다.

  조금만 기다려주세요.!

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  국내금융무역

  2025년 04월 01일 08:43

  아래는 정성기교수님의 답변입니다.

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  답변) 'C(85) + P(75) > C(80) + P(80)이다.' 가 맞는 문장이 아니고 틀린 문장입니다.

  콜옵션의 프리미엄은 행사가격과 반비례하고, 풋옵션의 프리미엄은 행사가격과 비례합니다. 

  따라서 C(85)의 프리미엄 < C(80)의 프리미엄, P(75)의 프리미엄 < P(80)의 프리미엄이 정상이므로 

  프리미엄의 합은 C(85) + P(75) < C(80) + P(80)이 됩니다.

  여기서 좌변을 양매수하는게 스트랭글 매수이고, 우변을 양매수하는게 스트래들 매수이므로 스트랭글 매수가 프리미엄이 절약된다는 것입니다. 

  이해하셨나요? 해설강의에서 자세하게 설명드리니 강의를 참조하시기 바랍니다.

  감사합니다. 

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