답변함
2021 이패스 금융투자분석사 최종핵심정리문제집 252쪽 핵심탐구 : 감마가 시간가치와 관련이 있는 것이 맞나요?
ㅇ과목 및 강사 : 가치평가론, 정성기
위 질문제목과 관련하여 해당 동영상(12교시 15분 15초 근처)에서 "~~ 감마라든지, 쎄타 이런 것들이 다 시간가치와 관련된 것이기 때문에~~" 라고 설명를 합니다
질문1) 이것과 관련하여 감마가 시간가치와 어떻게 관련이 있나요?
질문2) 만약 감마가 시간가치와 관련이 있다면 감마의 원천이 델타도 시간가치와 관련이 있나요?
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댓글
이패스코리아입니다.
강사님께 전달하도록 하겠습니다.
감사합니다.~
아래는 강사님의 답변입니다.
(답변) 옵션가격에 영향을 주는 요인에는 S, K, σ, t, r가 있습니다.(당연히 아실테죠?)
이 중에서 S, K는 내재가치와 관련이 있고, 나머지는 시간가치와 관련이 있습니다.(이 내용은 강의때 언급하곤 합니다.)
그런데 질문주신 것처럼 시간가치와 관련된 세타를 언급하면서 감마까지 언급했다면 저의 말실수입니다. 주의하도록 하겠습니다. 감사합니다.
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