답변함 cfa level3 파생 슈웨이저 ch.18.6 3번 모듈퀴즈 김종곤 선생님 질문 leewinder 2025년 04월 08일 12:36 공유 안녕하세요? 선생님! 강의 잘 수강하고 있습니다. 슈웨이저 파생상품 18.6챕터 3번 모듈퀴즈 질문인데요.2,000,000CNY FORWARD를 SHORT했는데, USD/CNY 환율이 6.1155에서 1/0.1612 = 6.2035로 올라갔으면 LOSS가 나와야 맞는 것 아닌가요? 답이 GAIN인 이유가 궁금합니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2025년 04월 14일 07:50 안녕하세요. 이패스코리아 입니다. 강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다. 감사합니다. 0 jkkimoo 2025년 04월 21일 08:11 교수님 안녕하세요?CNY(=기초자산)에 대한 Short Position이니까 환율(=기초자산의 가격)의 표시가 USD/CNY로 표시되어야 합니다. Short Position을 취했을 시점의 환율(=기초자산의 가격)이 $1/CNY6.1155 = $0.1635/CNY 였는데 만기시점 환율이 $0.1612/CNY로 하락했으니까 CNY에 대한 Short Position에서 이익이 발생합니다. 감사합니다.김종곤 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
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CNY(=기초자산)에 대한 Short Position이니까 환율(=기초자산의 가격)의 표시가 USD/CNY로 표시되어야 합니다. Short Position을 취했을 시점의 환율(=기초자산의 가격)이 $1/CNY6.1155 = $0.1635/CNY 였는데 만기시점 환율이 $0.1612/CNY로 하락했으니까 CNY에 대한 Short Position에서 이익이 발생합니다.
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