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level 3 Asset Allocation 김종곤 강사님 질의있습니다~

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audgml88

안녕하세요 강사님. 바쁘신 와중에 질의 답변 항상 친절하게 해주셔서 감사합니다.

 

Asset allocation 강의 중 MCTR 부분 공식 관련 문의드립니다.

MTCR 공식 도출 과정에서 포트폴리오 표준편차(∂p) 구할 때 각 베타를 고려해주는 이유가 궁금합니다.

포트폴리오 표준편차를 구할 때는 자산 별 비중과 자산 간의 상관관계만 반영하는데 자산 별 베타가 등장하여 조금 헷갈립니다!

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요. 이패스코리아 입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

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    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    강의에서도 설명드렸지만 여기서 베타는 시장전체 수익률 대비 베타가 아니라 해당 포트폴리오 수익률을 대상으로 포트폴리오 속한 개별 자산이 가지는 민감도(베타)입니다.

     

    감사합니다.

    김종곤

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