답변함
cfa lv1 Derivatives 슈웨이저
안녕하세요
cfa lv1 Derivatives 슈웨이저(2022버전) p.166 1번 문제에서 질문인 How can a bank create a synthetic 60-day forward rate agreement on a 180-day interest rate? 문제 자체의 의미를 잘 모르겠습니다. 합성FRA에 관련된 것 같은데 60-day forward rate를 만들어내야 하는 건지 180-day interest rate를 만들어내야 하는 것인지 잘 모르겠습니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요? 박정준입니다.
1) 60-day forward rate agreement: FRA의 계약만기(T)가 60일이라는 의미입니다.
2) on a 180-day interest rate: FRA의 기초자산이 계약만기인 60일 후에 180일짜리 금리이라는 의미입니다.
감사합니다.
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