답변함
cfa level2 PM FINAL 32번
statement 1 "scenario analysis and simulation 이 multivariate normal distribution을 따르지 않는다"는 취지의 문장이 맞다고 하셨습니다.
정규강의 때 듣기로는 simulation은 multivariate normal distribution 따른다고 배웠는데, 혹시 세부설명 가능하신지 여쭈어봅니다!
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패슼리아 입니다.
문의하신 강사님 답변 전달 드립니다.
안녕하세요,
아래와 같이 정리하시면 좋을 것 같습니다.
Scenario Analysis --> 정규분포 가정x. 전문가 가정 기반. 분포를 따르지 않는다는 문장이 맞음
Simulation --> 보통은 multivariate normal 가정하지만, Fat-tail, skewness 반영할 경우 정규분포 안 따름
감사합니다.
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