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파생상품 질문
2023버전 / P.69 / 56번 해설: 유로달러선물 1계약을 97.50에 매도하면 왜 2.5% 차입효과가 나나요?
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댓글
안녕하세요.!
이패스코리아 과정 운영자입니다.
파생상품투자권유자문인력 질문 맞으시죠?
해당과정 강사님께 내용 전달하였습니다.
조금만 기다려주세요. 감사합니다.!
아래는 정성기교수님의 답변입니다.!
(답변) 유로달러선물은 IMM방식(선물가격=100-Libor)으로 가격을 표시합니다.
따라서 선물가격이 97.50이면 선물가격에 내재된 Libor는 2.5%(=100-97.50)가 됩니다.
그리고 유로달러선물 매도는 차입금리를 고정시키는 거래입니다.(P37 핵심탐구 및 P70 58번 참조)
그런데 25년 교재에서는 유로달러선물이 빠지고 SOFR선물이 추가되었습니다.
질문하신 유로달러선물 차익거래는 새교재에서 빠졌기 때문에 출제되지 않을 겁니다.
대신 여건이 된다면 SOFR선물을 학습하셔야 합니다.
감사합니다.
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