답변함 CFA level 2 - FIXED INCOME - TEST BANK 104번 문제 wauw90 2025년 05월 18일 02:01 공유 안녕하세요 ! 김종곤 선생님. 다름이 아니라, test bank 104번 문제에서 CVA 계산 시 왜 무위험금리가 아닌 Spot 으로 할인하는지 여쭙니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2025년 05월 19일 01:36 안녕하세요. 이패스코리아 입니다.강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.감사합니다. 0 wauw90 2025년 06월 09일 06:46 안녕하세요 아직 답변이 없으셔서 다시 여쭙니다 ! 0 jkkimoo 2025년 06월 23일 08:24 교수님 안녕하세요?Exibit 2의 Dicount Factor는 무위험 spot rate(=Benchmark Government Bond Spot rate)을 현가계수로 환산한 겁니다. Coupon Bond는 매 시점마다 발생하는 각각의 Coupon과 만기시점의 원금을 각각의 Zero coupon처럼 현가화 할 수 있고 이 값들을 다 더하면 무위험인 경우의 채권가치를 구할 수 있습니다.감사합니다.김종곤 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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Exibit 2의 Dicount Factor는 무위험 spot rate(=Benchmark Government Bond Spot rate)을 현가계수로 환산한 겁니다. Coupon Bond는 매 시점마다 발생하는 각각의 Coupon과 만기시점의 원금을 각각의 Zero coupon처럼 현가화 할 수 있고 이 값들을 다 더하면 무위험인 경우의 채권가치를 구할 수 있습니다.
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