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lv3 Derivatives 김종곤선생님 커리큘럼북 질문3

선생님 질문있습니다. 커리북 모듈 3 33번 문제입니다. 문제 흐름이 전반적으로 잘 이해가 안되는데 해설의 계산숫자(ex. 0.8914, 30 등)가 어떤 조합으로 해도 나오지 않는 것 같습니다. 문제 오류인지 궁금합니다.

 

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댓글

댓글 2개
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  • 안녕하세요. 이패스코리아 입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

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  • 안녕하세요?

    답변이 늦어 죄송합니다. 

    일단 이 예제는 문제의 풀이가 틀렸습니다.  한달 전 USD Exposure는 $2,500,000였고 오늘 USD Exposure는 $2,650,000이니까 한달 전 $2,500,000 Exposure를 전부 헤지했다고 가정하면 Sell USD/Buy Euro One-month Forward 환율을 이 표에서 주어진 환율로 계산하면 1/1.1714  + 10/10,000 = 0.8537+ 0.0010 = 0.8547입니다. 이렇게 한달 전 실행했던 Sell USD/Buy Euro Forward를 오늘 청산하고 다시 한달 연장하려면 $2,500,000에 대해서는 Buy USD/Sell Euro 현물 환율(1/1.1575 = 0.8639)로 Position 청산이 필요하고 다시 $2,650,000에 대한 Sell USD/Buy Euro One month Forward가 필요합니다(Mismachted F/X Swap).

     

    감사합니다.

    김종곤

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