답변함

cfa level3 PM-FI 커리큘럼북 한윤재 강사님 질문2

leewinder

2025년 06월 06일 09:32

선생님, 모듈6 21번 문제도 질문있습니다.

approximate VaR를 구하는데 왜 duration을 곱하나요? VaR 계산식에는 duration은 안곱하는 것으로 알고있는데 이유가 궁금합니다.

댓글 2개

국제금융
2025년 06월 09일 02:08

안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.

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국제금융
2025년 07월 21일 06:42

안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
아래와 같이 강사님 답변 전달드립니다.

안녕하세요,

Dollar Amount로 계산을 해야하는 문제 입니다. 따라서 수익률이 아니라 Duration을 곱해줘야 금액이 산출됩니다

감사합니다.

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