예정됨
2021 part 2 Regression hedge
2021 market risk measurement and management (17)
박지운 강사님
2021 part 2 Regression hedge 수업 중에
DV01 = 1$ * MD * y의 변화량 이라고 되어 있는데
part 1 교재를 보면
DV01 = -(P의 변화량/Y의 변화량) 이라 되어 있고
MD = -(P의 변화량/ P* Y의 변화량) 이라고 되어 있습니다.
Part1 의 식을 기준으로 생각해 봤을 때 Part2 의 DV01 식이 이해가 되지 않습니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
다름이 아니라 문의주신 사항에서 Part1 교재 내용이 확인될 수 있는 교재명 및 페이지수를 함께 기재하여 주시면 강사님께서 확인이 더 용이하시게 되어, 기재를 요청 드립니다.
기재해주신 이후 강사님께 문의 전달 드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
part 1 valuation and risk model 에서 page 172
DV01의 식과 page 174에서 MD에 관한 식이 나옵니다
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
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