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PM 커리큘럼북 한윤재 강사님 질문3

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leewinder
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선생님 안녕하세요? 모듈6 21번문제 VaR 계산 질문드립니다.

 

 

해설을 봐도 잘 이해되지 않는데요.

VaR를 계산하는데 modified duration 9.887을 왜 곱하나요? 채권가격의 변화를 계산하라고 하면 duration을 곱해야겠지만 VaR 계산 공식에는 duration이 안들어가는 것으로 아는데 왜 그런지 궁금합니다.

 

감사합니다.

 

 

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요. 이패스코리아 입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

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    국제금융

    안녕하세요. 이패스코리아 입니다.

    아래와 같이 강사님 답변 전달드립니다.

    안녕하세요

    많이들 혼동하시는 문제입니다.
    질문에서 물어본 것이 Dollor amount로 물어봤기 때문에 MD를 곱해주는게 필요합니다.
    만약 질문에서 %로 물어봤다면 안곱해줘도 됩니다

    감사합니다.

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