답변함

part 1 foundation of risk management 관련 질문입니다.

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moth0403

capm 모델에서 investors make their decisions solely based on expected returns and variance. 라는 문장이 투자자가 risk-neutral 라고 가정한다는 걸 의미하는건지  risk- averse 라고 가정하는건지 햇갈려서 여쭙니다.

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요. 이패스코리아 입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

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    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    투자자는 동일 위험에서는 높은 수익을, 동일 수익에서는 낮은 위험을 원하므로 Risk Averse하다는 가정입니다. 그리고 CAPM은 투자자산의 체계적 위험이 클수록 Risk Premium을 많이 요구하는 구조이므로 Risk Averse합니다.

     

    감사합니다.

    김종곤

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