답변함
Lv 2. Fixed Income - Credit Analysis Model 관련 질문드립니다 (김종곤 강사님)
2025년 Lv 2. Fixed Income #16번 강의 7:00에서 9:00 분량 정도에 Expected Credit Loss 개념 설명하실 때
Expected Credit Loss = Exposure at Default ($) x Probability of Default (%) x Loss Given Default (%)라고 말씀하시는데, 혹시 이 때 말씀하시는 부분이 Loss Severity 가 아닌가 한번 확인 부탁드립니다.
Schweser 상에는 Loss Given Default = Loss Severity x Exposure at Default,
Loss Severity = 1 - Recovery Rate인 것으로 확인됩니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
맞습니다. Loss Severity($) = Exposure at Default($) x Loss Given Default(%)입니다.
감사합니다.
김종곤
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