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level3 final(Fixed income, private debt) 한윤재 강사님

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audgml88

안녕하세요 강사님~ 신용등급 spread 매핑 관련 문제에서 가중평균을 하라고 하셨는데, 구체적인 방법이 어떻게 되는지 설명 부탁 드립니다~ 어떤 값을 어떻게 가중평균하여 등급 매칭을 할 수 있을지요?

 

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요. 이패스코리아 입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

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    국제금융

    안녕하세요. 이패스코리아 입니다.

    아래와 같이 강사님 답변 전달드립니다.

     

    안녕하세요.

    해당 신용등급 구하는 유형에서 구체적으로 정해진 CFA가 제시한 공식은 없습니다
    다만 각 등급별로 1,2,3,4,5 식으로 숫자를 임의로 설정하고
    평균값을 구한다음에 보수적으로 등급을 계산하면 보통 답이 맞습니다 (ex: 평균값이 2.2가 나왔다면 3등급에 해당)

    감사합니다.

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