답변함

level3 fixed income 135p

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milkshak1

모듈 퀴즈 4번에서

cds 관련 문제: 3개월 후의 결과를 가지고 profit을 계산하는데 (three months later~ profit) 

IG cds 쿠폰 계산 시에는 쿠폰을 1% * 1/4 로 계산하지 않고 그냥 1년치로 계산(1%로 그냥 계산)을 해서 답을 구한다고 되어있는데

cds의 특성인가요 아니면 답이 틀린 건가요??

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댓글

댓글 3개
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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

    감사합니다.

     

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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    문의하신 강사님 답변입니다.

     

    안녕하세요,

    문제에서 CDS거래를 통한 Profit을 물어본 상황입니다.
    coupon income은 거래할떄 한번에 들어오게 됩니다. 그리고 그 Coupon income의 대가가 1년치에 대한 Protection 입니다
    (문제에서는 CDS Sell 상황)
    마찬가지로 CDS Buy 상황이었어도 똑같이 1년치에 대한 Protection Fee로 생각하시고 계산하시면 됩니다.
    회계 발생주의까지 고려하셔서 풀지 않으셔도 됩니다.

    홍지웅 배상

     

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    milkshak1

    감사합니다!

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