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금융투자분석사 1과목 - 최소분산포트폴리오 상관계수가 -1인경우

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wjdgo0102

최소분산 포트폴리오를 구하는 과정에서 상관계수가 -1일 때 산식의 분모분자가 단순화 되는 지 모르겠습니다

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    국내금융무역

    안녕하세요.!

    이패스코리아 과정 운영자입니다. 

    1과목 기업금융과 포트폴리오파트 이론 강의 수강중이시죠?

    과목 담당이신 김남언강사님께 내용 전달 하도록 하겠습니다.

    회신 오는 즉시 안내드리겠습니다. 조금만 기다려주세요. 감사합니다.~

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    국내금융무역

    아래는 김남언강사님의 답변입니다.

    ---------------------------------------------

    안녕하세요

    궁금해 하시는 부분의 핵심은 아래와 같이 상관계수 구하는 공식을 

    MVP 구하는 공식에 대입하면 됩니다.

    (1) 상관계수와 공분산 간의 산식

    (2) MVP 공식 (해당공식도 사실 포트폴리오 분산 구하는 기본공식에서 Wx로 미분해서 도출한 식입니다. (도출과정은 시험X))

    (3) 상관계수에 -1 집어넣으면 아래와 같이 정리됩니다. (분모는 인수분해 생각해보시구요, 인수분해후 분자와 약분되는 부분이 있습니다)

     

    분모 인수분해후 분자와 약분하시면 맨 우측 간단한 값만 남게 됩니다~

    눈으로만 보시면 이해 안되실수 있으시므로, 직접 써가면서 인수분해, 약분 진행 권해드립니다. (아마 이부분에서 막히셨던듯)

    막바지 화이팅 하셔서 좋은결과 있으시길 기원드립니다.

    감사합니다. 

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