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고정금리 채권의 듀레이션과 변동금리 채권의 듀레이션 질문

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rbqlswls

레벨3 Fixed income 7강에서 

변동금리 채권의 듀레이션이 고정금리 채권의 듀레이션보다 크다라고 하셨는데 

이해가 잘 안되어서요 

조금 더 설명 부탁드립니다 

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

    감사합니다.

     

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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    문의하신 강사님 답변입니다.

     

    안녕하세요,

    변동금리 채권은 coupon이 금리에 연동되어 움직입니다. 따라서 가격변동성이 낮습니다. (듀레이션이 낮습니다, 보통 0~0.5)
    고정금리 채권은 coupon이 금리와 상관없이 고정되어 있습니다. 따라서 가격변동성이 높습니다 (듀레이션이 높습니다)

    홍지웅 배상

     

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