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[Portfolio Management] M^2 alpha

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abcdoctor

항상 강의 잘 듣고 있습니다!

sharpe ratio는 기울기 concept로, 값이 클수록 well risk-adjusted된 포트폴리오인 것으로 이해했습니다.

M^2 alpha는 기울기가 아닌 %(percentage)의 개념이라고 했는데, 이 때는 값이 클수록 well risk-adjusted된 포트폴리오인지 헷갈려서 문의 드립니다.

감사합니다!

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댓글

댓글 4개
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    국제금융

    안녕하세요. 이패스코리아 입니다.

    네 회원님. 문의주신 내용의 해당 과목과 어떤 교수님께 주시는 문의인지 말씀주시면 해당 강사님 확인 후 문의 전달 드리겠습니다.

    확인 후 댓글 부탁 드립니다.

    감사합니다.

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    abcdoctor

    김서호 강사님이십니다!

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    국제금융

    안녕하세요.

    네 해당질문 강사님께 문의후

    답변드리겠습니다. 감사합니다.

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    국제금융

    안녕하세요. 아래와 같이 강사님 답변전달드립니다.

     

    well risk-adjusted 라는 표현의 의미를 잘 이해하지 못하여,
    well 이란 의미를 잘 이해 못하겠습니다.

    sharpe ratio의 기울기가 클 수록 risk 대비 return이 크다고 이해하면 좋을 것 같습니다.

    M2 나 alpha 는 값이 클수록 벤치마크대비 초과 수익률(%)이 높다고 보면 될 것 같습니다.

    감사합니다

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