답변함
레벨2 quant 테스트뱅크
23번 t 통계량 으로 풀때,
자유도가 왜 16인지 모르겠어요
39번
0.05 기준으로 하면 3th lag 도 0.05보다 작은데 왜 답이 안되나요..?
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안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
현재 강사님 해외에 계셔서 답변이 늦어지고 있는 상태입니다.
다음주 귀국후 답변주실예정입니다.
양해 부탁드립니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
아래와 같이 강사님 답변 전달드립니다.
외국에 있었던 관계로 답변이 늦었습니다. 죄송합니다.
23번에 대한 답변: t 분포의 자유도(df)는 n-k-1 입니다.
Exhibit 3에서 Total의 자유도는 n-1인데 이 값이 19이므로 n=20입니다.
Exhibit 2에서 독립변수의 개수 k=3 입니다.
따라서 자유도는 10-3-1 = 16입니다.
39번에 대한 답변: 원칙적으로 AR(1)이 맞지 않으면 AR(2) ->AR(3) -> AR(4)의 순서대로 해야 합니다.
(p125 하단참조).
그러나, 문제에서 지적했듯이 분기별 자료입니다. 분기별의 경우 위의 순서를 따르면 귀찮으니, AR(1)이 맞지 않으면 AR(4)로 가면 대부분 해결 됩니다
(책 p149~150 참조) 즉, x_t = b_0 +b_1 x_t-1 + b_2 x_t-4
이상입니다.
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