답변함

FI 강의 내용 중 질문

dpdk4747

2025년 10월 23일 20:42

19강 12분 즈음 내용 중에

y의 변화량에 따라 p의 변화량과 p에 대해 과대추정되었는지 과소추정되었는지에 대한 내용이 나오는데
y의 변화량에 따른게 아니라 y의 자체의 크기에 따라 달라지는게 아닌가 싶어 질문드립니다.
(즉, 델타와이가 아니라 와이여야 하는게 아닌가 싶습니다.)

댓글 2개

국제금융
2025년 10월 27일 04:41

안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.

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jkkimoo
2025년 11월 20일 01:13

교수님

안녕하세요?
YTM의 변화량(델타 Y)에 대한 채권가격 변화량(델타 P)을 Duration을 이용하여 추정하면 YTM이 상승할 경우(플러스 델타 Y) 과소추정, YTM이 하략할 경우(마니너스 델타 Y) 과대추정 됩니다. 그리고 YTM과 채권가격의 직선적 관계를 측정하는 Duration은 채권가격 그 자체는 항상 과소추정됩니다.

감사합니다.
김종곤

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