답변함
CFA Level3 Derivatives 10교시 베가 질문
안녕하세요. 학습 중 궁금한 부분이 생겨 질문드립니다.
김종곤 강사님께서 강의하실 때 ‘ATM & 만기가 가까울때 감마와 베가는 크다. 감마와 베가는 성격이 같다’라는 말씀을 하셨는데요. 책에 보면 ‘감마는 만기가 가까울때, 베가는 만기가 멀때 크다’라고 되어 있거든요. 두 개가 상충되는 것 같은데, 어떤 말이 옳은지 확인 부탁드립니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
두 지표의 성격은 기초자산의 변동성과 관련되어 있다는 점에서 같고 ATM Option이 큰 값을 가집니다. 만기와 관련해서는 교재의 내용이 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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