답변함
CFA Level 3, Derivatives and Currency Management [5] p20 -26, Net Premium 질문
안녕하세요 김종곤 강사님
동영상 44분23 ~ 44분 35초 사이에 Net Premium 이 나가는 구조가 debit spread 이고 들어오는 구조가 credit spread라고 설명해주셨는데, bull call spread (long call 의 negative premium 이 short call 의 positive premium보다 크므로 negative NP)와 bear put spread (long put의 negative premium 이 short put의 positive premium 보다 크므로 negative NP) 두가지 상황에서 나오는 net premium이 둘다 부호가 음수가되서 결국 -NP 가 되는데, 그러면 두 상황 다 net premium이 나가는 구조가 아닌가요?
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댓글
교과서를 잘못읽고 질문을 올렸네요. 질문 무시해주세요. 감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
네 추후 다른 질의사항이 있으시다면 문의 바랍니다.
감사합니다.
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