답변함 Lv3 Fixed Income 파이널 리뷰 8강 16번문제 kmd0221 2022년 04월 01일 14:41 공유 안녕하세요 16번 문제 Butterfly trade 에서 Exhibit1 에 나온 Security B가 중기채는 맞지만 (Pay fixed Swap)자체가 듀레이션을 줄이는 행위인데, (B 자체가 Sell body position) Security B를 Short 하게 되면 그 반대로 듀레이션을 늘리는것과 같아지는 거 아닌가요? 문제가 조금 이상한듯 하여 질문드립니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2022년 04월 05일 01:20 안녕하세요. 이패스코리아입니다. 강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다. 감사합니다. 0 국제금융 2022년 04월 07일 01:34 안녕하세요. 이패스코리아입니다. 문의하신 강사님 답변입니다. 안녕하세요엄밀하게 말하면 지적주신 사항이 맞습니다.다만 본 문제에서는 YC가 Flatten 이 예상되니,Barbell P/F 만드는 것에만 초점을 맞춰주시면 좋을 것 같습니다.감사합니다.홍지웅 배상 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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엄밀하게 말하면 지적주신 사항이 맞습니다.
다만 본 문제에서는 YC가 Flatten 이 예상되니,
Barbell P/F 만드는 것에만 초점을 맞춰주시면 좋을 것 같습니다.
감사합니다.
홍지웅 배상
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