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Derivatives and Risk Mangement Module Quiz 16.1 질의
Derivatives and Risk Mangement Module Quiz 16.1에서 C에 대한 Answer이 synthetic long forward로 해석을 하는데 동일만기, 동일 행사가격, 동일 기초자산의 Long call plus short put and sell Forward contract면 확정된 금액(채권형식)으로 현금흐름이 보이는 것 같은데, synthetic long forward로 해석하는 것이 맞는지 궁금합니다.!
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
Synthetic Long Forward = Long Call + Short put입니다(물론 동일 기초자산, 동일만기, 동일 행사가격 = Forward price입니다). Short forward는 포함되지 않습니다.
감사합니다.
김종곤
네 그럼 SchweserNotes가 잘못된걸로 이해하면 될까요?
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