답변함
Level 2 Fixed Income Vasicek Model & CIR Model 관련 질문 드립니다
25년 Fixed Income 9교시에서 공식을 Continuous 에서 Discrete으로 변형하는 과정에서 변동항의 공식에 관하여 문의 드립니다.
CIR model 변동항 (Continuous) = σ*√r*dz
CIR model 변동항 (Discrete) = σ*√r*√Δt
Vasicek 변동항 (Continuous) = σ*dz
Vasicek 변동항 (Discrete) = σ*ε√Δt
위와 같이 9교시에서 설명드렸는데 8교시에선 CIR모델의 변동항이 σ*√r*ε√Δt 인걸로 설명을 들었습니다.
CIR의 변동항에서도 ε이 들어간걸로 이해 해도 될까요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
네. 맞습니다. 모두 엡실론 항이 들어갑니다.
감사합니다.
김종곤
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