답변함
Derivatives 내용 중 gamma/vega에 대한 질문
CFA LV3 김종곤 선생님 강의를 듣다 궁금한 내용이 생겨 질문드립니다.
인강 중 감마와베가는 만기에 가까울수록/ atm에 가까울 수록 크다고 하셨는데,
교재 43p 그림을 보면, 만기가 많이 남아있는 option의 베가가 크게 나타납니다.
혹시 해당 내용을 어떻게 이해하면 좋을지 문의드립니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
감마는 만기가 짧을수록,베가는 만기가 많이 남을수록 큽니다. 강의 중 잘못 말씀드린 걸 현강에서는 정정해드렸는데 영상에 담지 못했네요. 의도치 않게 혼란을 드려 죄송합니다.
감사합니다.
김종곤
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