답변함
part1) book 4 KR01 관련 질문이 있습니다.
valuation & Risk model 김종곤 강사님께 질문이 있습니다.
pg188~189 에서 보면 DV01 = sum of KR 01이라는 표현이 있습니다.
이것이 의미적으로는 이해가 되지만 수식적으로 이해가 안되는 부분이 있어 질문 드립니다.
DV01 = 델타(P)/델타(y) 이고 KR01 = 델타(P)/델타(KR_i) 로 수식적으로 표현할 수 있는데
KR01을 합한다고 해서 분모항끼리 더해지지 않기 때문에 DV01이 되는 것은 아니지 않은가 라는 질문이 있습니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
두 식의 분모를 합치는 것이 아니라 그 결과 값을 합치는 겁니다.
감사합니다.
김종곤
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