예정됨
재무위험관리사 관련 질문
2과목
주식관련 선물·옵션(5)강의를 듣다 질문이 생겨 질문 남깁니다.
교안에 보면 베가는 감마와 유사하다고 하셨는데, 세타와 유사하다고 생각이 들어서요. 이 부분이 잘 이해가 안 된 것 같습니다. 잔존기간이 길수록 변동성에 영향을 줄 수 있는 시간 많다.
예를 들어 만기가 1년 뒤인 것과 1일 뒤인 것을 비교하면, 당연히 하루 동안의 변동성보단 1년 동안의 변동성이 더 클 테니 잔존 기간이 길수록 베가가 커진다. 그러면 잔존 기간은 시간과 관련되어 있으므로 세타와 관련된 것 아닌지…
감마와 유사한 이유는 잘 모르겠습니다…
0
댓글
안녕하세요.!
이패스코리아 운영자입니다.
정성기교수님께 내용 전달하였습니다. 회신 오는 즉시 안내드리겠습니다.
감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.