lv1. derivative 금리 선도계약 롱포지션과 금리 선물에서의 롱포지션 수익구조 차이

안녕하세요. 금리 선도계약은 금리가 상승하면 롱포지션이 이득으로 알고 있습니다. 그런데 금리 선물의 경우는 선물의 가격이 선물의 가격=100-MRR로 알고 있습니다. 이때 금리 선물에서의 롱포지션이 수익을 얻으려면 선물의 가격이 상승해야 하고 이는 곧 금리가 떨어져야 함을 의미합니다. 그렇다면 같은 롱포지션이더라도 금리 선도와 금리 선물의 롱포지션이 이익을 얻는 상황을 정반대인 것이 맞는건가요?

그리고 금리 선도의 볼록성 편의라는 것이 금리가 상승해서 롱포지션이 이익을 얻는다면 할인율 역시도 높은 상태라 이익이 큰 할인율로 떙겨져 상대적으로 적어지고

반대로 금리가 떨어져서 롱포지션이 손해를 보는 상황에서는 작은 할인율로 땡겨져 상대적으로 커지는 롱포지션이 불리한 것을 의미하나요?